投资
[续] 把整条量化研究流程又重做了一遍
前阵子发了个 小频率动量策略 ，当时回测看着还行，但实盘一跑就开始露问题。 最近刚好在看《打开量化投资的黑箱》第九章，且根据 v 友建议，顺手把自己那一套研究流程从头捋了一遍，相当于是给之前那个策略“补课”。 1. 策略起点 之前做动量，基于一个很直觉的想法： 👉 涨得多的继续涨 当时没太多犹豫，直接写代码+回测。 现在回头看，更像是一个“没被明确表达的假设”。 现在会刻意把这一步写清楚一点： 是基于经济逻辑？ 还是纯数据挖出来的？ 简单给自己加了一条约束： if 没有清晰逻辑: 回测再好也不直接用 2. 数据 之前策略有个问题其实一直没认真处理数据。 现在回头看，这一块基本决定了上限。 （
2026/5/2 16:38:35
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